LongandShortR: Algoritmo de Arbitragem Estatística e Cointegração na B3 em R

Contexto / Organização: Meta & Actio Investimentos
Período: 2017 - 2020
Categoria de Atuação: Quantitative Finance
Tecnologias: R, Tseries, Urca, Dplyr, Ggplot2, B3 Market Data

Visão Geral Executiva

Algoritmo desenvolvido em linguagem R para varredura sistemática diária de testes de raiz unitária (ADF) e cointegração de Engle-Granger sobre todo o universo de ações da B3. Monitorava mais de 100 oportunidades mensais de arbitragem estatística com cálculo automatizado de meias-vidas (half-life) e z-scores.

Arquitetura & Fluxo de Dados

O diagrama abaixo ilustra a topologia e esteira de processamento dos componentes técnicos sanitizados:

flowchart TD
  A[Dados de Cotações Históricas B3] --> B[Testes de Raiz Unitária ADF]
  B --> C[Regressão e Cointegração Engle-Granger]
  C --> D[Cálculo de Meia-Vida e Z-Scores]
  D --> E[Geração de Sinais de Arbitragem]
  E --> F[Painel Analítico de Pares Elegíveis]

Destaques de Engenharia

• Varredura Sistemática B3: Testes diários automatizados de estacionariedade (ADF) e cointegração de Engle-Granger em todos os pares de ações líquidos.
• Geração de Sinais Quantitativos: Modelagem de resíduos com cálculo de meia-vida de reversão à média e normalização por Z-score.
• Análise de Risco de Execução: Dimensionamento de bandas de entrada e saída com base em custos operacionais e limites estatísticos.